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CFRA首席投资策略师Samuel Stovall指出,从历史数据统计来看,在美国中期选举年份8月股市波动率要比一般年份8月高34%。自1945年以来,标准普尔500指数8月的平均股市日波动率为0.6%,但中期选举年份8月的日波动率升至0.8%。“由于中期选举的不确定性,美股平均单日价格的波动幅度加剧。” Stovall说。

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根据信用违约风险评价体系,化工、有色和建材的信用违约承受能力得分在中等水平,却在5月的信用债违约事件中遭到抛售,MLF扩容释放了温和的信号,一旦信用违约风险有所缓解,这些行业将优先收益。●核心假设风险:二季度经济增长低于预期;周期股中报盈利不及预期;信用违约风险持续蔓延;海外资金对周期股的配置低于预期。

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